Сравнение IBCK.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и S&P 500 (^GSPC).
IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| IBCK.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 25.23% |
| Дох-ть за 1 год | 28.98% | 36.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.14% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.24% | 14.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 22.71 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 12.38% |
| Макс. просадка | -33.11% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCK.DE показывает доходность 24.52%, а ^GSPC немного выше – 25.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.80%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.